Top algoritmen voor de handel in crypto’s: Beste bots voor algoritmische handel

Mark Vermeulen, 9 min lezen
Bijgewerkt: 1 maart, 2024

argo crypto trading

Crypto algo trading of algoritmische handel is de afgelopen jaren een steeds populairdere strategie geworden op de digitale markten. Algoritmische handel gebruikt computerprogramma’s om het kopen en verkopen van cryptocurrencies te automatiseren op basis van vooraf gedefinieerde strategieën en marktsignalen.

Voor degenen die nieuw zijn met crypto algoritmisch handelen, biedt deze uitgebreide gids alle belangrijke informatie die je nodig hebt om te begrijpen hoe het werkt en hoe je kunt beginnen.

Wat is Crypto Algo Trading?

Algoritmisch handelen, ook bekend als algo trading of automated trading, maakt gebruik van geavanceerde algoritmes en trading bots om marktgegevens te analyseren en automatisch namens jou trades te plaatsen. Het belangrijkste voordeel is dat het handelsproces 24/7 kan worden geautomatiseerd zonder dat er voortdurend handmatig toezicht nodig is.

De algoritmes nemen handelsbeslissingen door verschillende marktvariabelen en indicatoren te controleren, zoals prijs, volume, tijd, orders, nieuwsbronnen en sociaal sentiment. Als aan bepaalde criteria wordt voldaan, voeren de handelsalgoritmes de koop- en verkooporders automatisch uit.

De belangrijkste onderdelen van een algoritmisch crypto handelssysteem zijn:

  • Handelsstrategie – De strategieprogrammering bevat de specifieke regels die dicteren wanneer er gekocht en verkocht moet worden. Veel voorkomende strategieën zijn trendvolging, mean reversion, arbitrage, enz.
  • Technische analyse indicatoren – Indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden, RSI, MACD, bollinger bands enz. helpen algoritmes om handelskansen te identificeren.
  • Uitvoeringsalgoritmen – Deze algoritmen bepalen hoe orders moeten worden uitgevoerd om optimale instap- en uitstapprijzen te bereiken.
  • RisicobeheerStops verliezen, positiegrootte en diversificatie helpen algoritmes om risico’s te beheren.

De belangrijkste voordelen van algoritmische cryptohandel zijn:

  • 24/7 geautomatiseerde handel – Algoritmes kunnen de klok rond automatisch handelen zonder pauzes.
  • Backtesting – Strategieën kunnen worden gebacktest op historische gegevens om de prestaties te meten.
  • Geen emotionele beslissingen – Algoritmes houden zich aan de strategie zonder dat emotie beslissingen beïnvloedt.
  • Snelheid en precisie – Trades kunnen in microseconden worden uitgevoerd om kansen te benutten.
  • Schaalbaarheid – Geautomatiseerde systemen kunnen met hoge volumes en frequentie handelen.
  • Diversificatie – Met algoritmes kun je meerdere strategieën en activa tegelijk verhandelen.

Hoe werkt Crypto Trading Algoritme?

Hier volgt een stap-voor-stap overzicht van hoe algoritmische handel in crypto’s werkt:

  1. Ontwikkel een handelsstrategie – Handelsalgoritmes worden geprogrammeerd op basis van technische indicatoren en vooraf gedefinieerde handelscriteria die aanzet geven tot koop- en verkoopbeslissingen. Veel voorkomende handelsstrategieën zijn trendvolging, mean reversion, arbitrage etc.
  2. Backtest de strategie – De strategie wordt backtested tegen historische marktgegevens om de levensvatbaarheid en verwachte prestaties te bepalen. Parameters kunnen worden verfijnd tijdens het backtesten.
  3. Optimaliseer de strategieparameters – De inputs worden geoptimaliseerd door variabelen aan te passen om de prestaties op historische gegevens te verbeteren.
  4. De handelsstrategie implementeren – De strategie wordt geïntegreerd in een live handelsplatform dat via API’s verbonden is met cryptobeurzen.
  5. Initieer geautomatiseerde handel – Het algoritme controleert 24/7 real-time marktgegevens en voert transacties uit op basis van de strategieregels en indicatoren.
  6. Prestaties bewaken – Belangrijke meetgegevens worden bijgehouden om de effectiviteit van de geautomatiseerde handelsstrategie ten opzichte van benchmarks te bewaken.
  7. Onderhouden en upgraden – Het algoritme wordt periodiek opnieuw beoordeeld en geüpgraded om te reageren op veranderende marktomstandigheden.

illustratie complexe digitale algoritmen

Belangrijkste stappen voor cryptocurrency algoritmische handel in detail

Laten we nu enkele van de belangrijkste stappen in meer detail bekijken:

Een handelsstrategie ontwikkelen

De eerste stap is het ontwikkelen van de handelsstrategie die de geautomatiseerde koop- en verkoopbeslissingen aanstuurt. Enkele voorbeelden van veelvoorkomende algoritmische handelsstrategieën zijn:

  • Trendvolgen – Koopt in een uptrend, verkoopt in een downtrend op basis van momentumindicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden. Streeft ernaar te profiteren van aanhoudende koersbewegingen.
  • Mean reversion – Koopt activa die zijn gedaald naar een vermeende lage prijs en verkoopt deze na een daaropvolgend herstel. Gaat ervan uit dat prijzen terugkeren naar een gemiddelde op de langere termijn.
  • Arbitrage – Probeert te profiteren van prijsverschillen voor dezelfde activa op verschillende beurzen of platforms. Koopt de activa op de beurs waar de prijs lager is en verkoopt waar deze hoger is.
  • Indexfondsen – Houden een mandje activa aan dat evenredig is aan een benchmarkindex. Herbalanceert periodiek om de juiste wegingen te behouden. Zorgt voor een brede blootstelling aan de markt.
  • Op wiskunde gebaseerd – Wiskundige modellen worden gebruikt om te identificeren wanneer activa overbought of oversold zijn op basis van historische gegevenspatronen.

De strategie bevat specifieke regels voor instappen, uitstappen en positiegrootte op basis van indicatoren en marktomstandigheden. Codetalen zoals Python, R, C etc. worden gebruikt om de geautomatiseerde handelssystemen te programmeren.

Backtesting van de strategie

Zodra een strategie is ontwikkeld, moet deze grondig worden gebacktest voordat deze wordt ingezet. Backtesten houdt in dat de strategie wordt toegepast op historische prijsgegevens om te simuleren hoe de strategie zou hebben gepresteerd. Bij het backtesten wordt de voorkeur gegeven aan meerdere jaren historische gegevens.

Belangrijke aspecten die tijdens het backtesten worden geëvalueerd zijn onder andere:

  • Winstgevendheid – Is de strategie consistent winstgevend op basis van parameters zoals return on investment, Sharpe ratio etc.?
  • Risicometriek – Hoeveel drawdown en volatiliteit ervaart de strategie? Vallen verliezen binnen acceptabele grenzen?
  • Handelsfrequentie – Komt overtrading voor? Zijn commissies en kosten buitensporig?
  • Marktefficiëntie – Werkt de strategie nog steeds nadat rekening is gehouden met slippage, spread kosten, marktimpact etc?

Er worden meerdere iteraties van backtesting gedaan om de inputs te optimaliseren en de prestaties te maximaliseren. Het einddoel is om een strategie te ontwikkelen die consistent winstgevend is op basis van historische gegevens terwijl het risico onder controle blijft.

Strategieparameters optimaliseren

Parameter optimalisatie is een belangrijk onderdeel van het strategie ontwikkelingsproces. De inputs en instellingen voor de tradingregels moeten worden verfijnd om de prestaties te verbeteren.

Enkele voorbeelden van parameters die geoptimaliseerd kunnen worden zijn:

  • Technische indicatoren – Het type indicatoren dat gebruikt wordt, hun instellingen (bijv. voortschrijdend gemiddelde periodes) en hoe ze gecombineerd worden.
  • Instap-/uitstaplogica – De specifieke prijsniveaus, indicatorwaarden of marktomstandigheden die instappen en uitstappen triggeren.
  • Positiegrootte – De regels voor geldbeheer die bepalen hoeveel kapitaal aan elke transactie wordt toegewezen.
  • Frequentielimieten – De minimale intervallen tussen transacties en het maximale aantal dagelijkse transacties.

Het optimaliseren van deze parameters vereist iteratieve backtests om de ideale combinaties te vinden. Machine learning technieken zoals Bayesiaanse optimalisatie kunnen het afstemmen van parameters automatiseren en versnellen.

Het doel is om de optimale balans te vinden tussen een hoog rendement en een beheerst risico voor de markt waarin wordt gehandeld. Overoptimalisatie kan leiden tot overpassen, dus testen buiten de steekproef is van cruciaal belang.

De handelsstrategie implementeren

Zodra een grondig geteste strategie met geoptimaliseerde parameters is ontwikkeld, is deze klaar om te worden geïmplementeerd voor live trading.

Er zijn een paar opties voor het implementeren van algoritmische handelsstrategieën:

  • Zelf coderen – Ontwikkel je eigen geautomatiseerde handelssysteem en verbind het rechtstreeks met beurzen via API’s. Vereist coderingsexpertise.
  • Handelsplatforms – Gebruik crypto bot handelsplatforms die codering en integratie van aangepaste strategieën mogelijk maken. Voorbeelden zijn 3Commas en Cryptohopper.
  • Geautomatiseerde diensten – Sommige bedrijven bieden volledig gehoste oplossingen voor geautomatiseerde handel. Minder codering vereist.

Het algoritmische handelssysteem moet worden geïntegreerd met live marktdatafeeds en connectiviteit hebben om orders direct uit te voeren op cryptobeurzen via API’s.

Geautomatiseerde handel initiëren

Nu dit handelssysteem operationeel is, is het tijd om het live in te zetten. De algoritmes zullen 24/7 real-time marktgegevens analyseren en koop- en verkooporders plaatsen op basis van de gecodeerde strategieregels en indicatoren.

Om te beginnen is het aan te raden om te beginnen met kleine positiegroottes en handelsfrequentiebeperkingen om het initiële risico te minimaliseren. Veel handelaren zullen hun algoritmes in een gesimuleerde “papieren handelsomgeving” laten draaien voordat ze echt kapitaal inzetten.

Als de eerste resultaten positief zijn, kunnen de positiegroottes en limieten na verloop van tijd geleidelijk worden verhoogd. Het is cruciaal om het proces regelmatig te controleren en bereid te zijn om te stoppen met handelen als er problemen opduiken.

Prestaties monitoren

Zodra het handelen live begint, is het essentieel om de prestaties en risicometrieken nauwlettend in de gaten te houden. Enkele belangrijke gegevens om bij te houden zijn:

  • Rendementen – Gerealiseerde en ongerealiseerde winsten/verliezen, totaal portefeuillerendement.
  • Volatiliteit – Standaardafwijking van rendementen, drawdowns.
  • Sharpe ratio – Rendement ten opzichte van het genomen risico.
  • Marktimpact – Slippage, effectief betaalde spread.
  • Handelsnauwkeurigheid – Percentage winstgevende vs. niet-winstgevende transacties.
  • Operationele problemen – Systeemstoringen, connectiviteitsproblemen.

Door voortdurend de prestaties ten opzichte van benchmarks bij te houden, kunnen handelaren bepalen of hun algoritmen werken zoals verwacht. Bij ondermaatse prestaties kan het nodig zijn om de handel te stoppen en de strategielogica en parameters opnieuw te evalueren.

Hoe kies je een algoritmische crypto tradingbot?

Het kiezen van het juiste algoritmische handelsplatform is cruciaal voor het succesvol inzetten van geautomatiseerde strategieën. Hier zijn de belangrijkste factoren om te overwegen bij het kiezen van een platform:

  • Backtestmogelijkheden – Robuuste opties voor strategieontwikkeling en backtesting met behulp van historische gegevens.
  • Cloud-gebaseerd – Toegankelijk via elk apparaat met een internetverbinding. Vermindert de afhankelijkheid van hardware.
  • Strategie codering – Ondersteuning voor het schrijven van complexe code in Python, R, C etc.
  • Kant-en-klare strategieën – Beschikbaarheid van kant-en-klare strategieën voor degenen zonder coderingsexpertise.
  • Technische indicatoren – Breed scala aan indicatoren en analytische tools om te gebruiken bij het programmeren van strategieën.
  • Automatische uitvoering – Geautomatiseerde orderinvoer voor live trading zonder handmatige tussenkomst.
  • Exchange-integratie – Connectiviteit met grote cryptobeurzen zoals Binance, Coinbase Pro, Kraken via API.
  • Portfoliomanagement – Tools voor het volgen van P&L, orders, inventaris, etc. over meerdere exchanges in één dashboard.
  • Meldingen – Waarschuwingsopties voor het vullen van orders, fouten of andere handelsgebeurtenissen.
  • Prijsstelling – Kostenstructuur die gunstig is voor je verwachte handelsactiviteit. Controleer op verborgen kosten.
  • Beveiliging – Gebruikt de beste praktijken in de sector voor gegevensbescherming en cyberbeveiliging.
  • Betrouwbaarheid – Gevestigd platform met een gerenommeerde geschiedenis in de sector.

Enkele van de populairste algoritmische handelsplatformen voor cryptocurrency’s die je kunt bekijken zijn:

Het is verstandig om meerdere platforms grondig te vergelijken via gratis tests om de beste optie te bepalen op basis van jouw specifieke behoeften als algoritmische handelaar.

Veelvoorkomende algoritmische handelsstrategieën

Hoewel algoritmische handelsstrategieën zeer geavanceerd kunnen zijn, volgt hier een overzicht van een aantal eenvoudige en veelgebruikte strategieën:

Strategie Beschrijving
Trend volgen Gebruikt indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden om het momentum te beoordelen en bouwt long of short posities op in de richting van de trend. Sluit transacties wanneer de trend van richting verandert volgens de signalen van de indicator.
Gemiddelde omkering Houdt in dat er long posities worden geopend wanneer een activum onder zijn historisch gemiddelde prijs is gedaald, in de verwachting dat het weer omhoog zal gaan. Short posities worden ingenomen wanneer het actief ver boven de gemiddelde prijs beweegt in de verwachting dat het weer zal dalen.
Momentum Koopt activa die recent een toename in handelsvolume of prijssterkte hebben gehad en verkoopt op basis van zwakte. Het kan gaan om voortzettingen of vervagingen van crossovers tussen snel en langzaam voortschrijdende gemiddelden.
Index volgen Houdt een portefeuilleallocatie aan die overeenkomt met een benchmarkindex zoals de totale cryptomarktkapitalisatie. Periodieke rebalancing wordt gedaan wanneer wegingen afwijken.
Arbitrage Probeert prijsverschillen tussen gecorreleerde activa op verschillende beurzen uit te buiten door op de ene beurs te kopen en tegelijkertijd op een andere beurs te shorten of te verkopen.
Wiskundige modellen Formules en patronen die worden geïdentificeerd via statistische analyse van historische tijdreeksgegevens worden gebruikt om waarschijnlijkheden van toekomstige prijsbewegingen te bepalen en handelsbeslissingen te onderbouwen.

Deze bieden een startpunt voor het opstellen van een algoritmische handelsstrategie. Meer geavanceerde handelaren kunnen technieken gebruiken zoals machine learning, market making, high-frequency trading en meer.

Het belangrijkste is om de strategie rigoureus te backtesten en nauwkeurig af te stemmen op de gewenste markt. Je wilt betrouwbare prestatiecijfers die vertrouwen geven in het proces voordat je live gaat.

Tips voor meer succes met algoritmische handel:

Hier zijn enkele best practices die je kunt volgen om je kans op succes met algo crypto trading te verbeteren:

  • Begin klein – Begin met het uitvoeren van strategieën op papier of met kleine positiegroottes. Vergroot geleidelijk je schaal naarmate positieve resultaten vertrouwen opbouwen.
  • Beheer risico’s – Gebruik de juiste stopverliezen, diversifieer over veel activa en pas de grootte van je posities aan. Riskeer niet meer dan 1-2% van je kapitaal per transactie.
  • Monitor regelmatig – Let op verslechterende prestaties, veranderingen in marktgedrag en problemen met de beurzen. Wees klaar om de handel stop te zetten als dat nodig is.
  • Neem een coderingsexpert – Werk samen met een topprogrammeur om je algoritmes goed te coderen. Snijd geen bochten af die tot kostbare fouten kunnen leiden.
  • Gebruik meerdere beurzen – Zet kapitaal in op verschillende beurzen voor kleinere spreads, redundantie en arbitragemogelijkheden.
  • Blijf objectief – Overschrijf je systeem niet op basis van emoties. Houd je aan de parameters van je backtesting, zelfs tijdens drawdowns.
  • Upgrade indien nodig – Wees bereid om periodiek te verbeteren en aan te passen aan de veranderende marktdynamiek.
  • Zorg voor goede cyberbeveiliging – Neem voorzorgsmaatregelen zoals 2FA, whitelisting, antivirussoftware, aparte handels- en portemonneeadressen etc. om te voorkomen dat je gehackt wordt.
  • Blijf leren – Consumeer content en sluit je aan bij communities om je vaardigheden op het gebied van algoritmeontwikkeling te blijven verbeteren naarmate de methoden vorderen.

De sleutels zijn het goed backtesten van je strategie, het beheren van risico’s, coderen zonder fouten en het objectief uitvoeren van je algoritmen op de lange termijn. Geduld en discipline zijn vereist, zelfs tijdens onvermijdelijke drawdowns.

Tips om aan de slag te gaan

Voor degenen die een duik willen nemen in algo crypto trading, zijn hier enkele praktische tips om te beginnen:

  • Leer coderen – Begin met het leren van talen zoals Python zodat je basis handelsstrategieën kunt programmeren. CodeAcademy is een goed startpunt.
  • Gebruik een sjabloon – Zoek naar kant-en-klare sjablonen die je kunt aanpassen in plaats van helemaal opnieuw te coderen. QuantConnect heeft een bibliotheek met startalgoritmes.
  • Probeer een visuele editor – Platformen zoals Cryptohopper gebruiken visuele editors zodat je strategieën kunt maken zonder traditionele codering.
  • Begin met lezen – Verdiep je in de inhoud van algoritmische handel om de kernconcepten te begrijpen. Boeken van Ernest Chan staan hoog aangeschreven.
  • Wordlid van een community – Neem deel aan forums zoals algoTrading101 op Reddit om ideeën uit te wisselen met ervaren beoefenaars.
  • Gebruik paper trading – Handel en backtest strategieën virtueel in een gesimuleerde omgeving voordat je echt kapitaal riskeert. Veel platforms ondersteunen dit.

Het pad om een ervaren algo trader te worden kost tijd, maar aan de slag gaan met deze tips kan je vooruitgang aanzienlijk versnellen.

Tot slot

Algoritmische handel is geëxplodeerd in de cryptomarkten vanwege de voordelen van automatisering, snelheid, diversificatie en backtestbaarheid. Hoewel algo trading een leercurve heeft, biedt deze gids de belangrijkste stappen voor het strategiseren, backtesten, implementeren en uitvoeren van systemen voor diegenen die nieuw zijn op dit gebied.

Maar voordat je begint..

Dit is slechts een van de vele crypto trading strategieën die er zijn.

Wil je meer beproefde strategieën ontdekken? Kom langs:

Mark Vermeulen

Mark, afkomstig uit Nederland met een diploma in financiën, heeft zich ontpopt als een fervent cryptoliefhebber en expert. Zijn toewijding aan blockchain-technologie en de adoptie van bitcoin heeft hem tot de drijvende kracht achter de Nederlandse inhoud van Ecoinomy gemaakt. Mark's avontuur begon tijdens zijn studie, waar zijn passie voor gedecentraliseerde financiën hem snel deed opvallen. Zijn vermogen om complexe concepten rondom crypto te vereenvoudigen, heeft hem aanzien verworven bij Nederlandse investeerders en ver daarbuiten.